PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDFIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDFIX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BDFIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Discovery Fund (BDFIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDFIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDFIX
Baron Discovery Fund		-13.78%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.84%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции BDFIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 20.86% соответственно.

BDFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.61%
1 год
1.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
12.88%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Discovery Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BIOPX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий BDFIX и KSOAX

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

BDFIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDFIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDFIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.30

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.61

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.27

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

0.44

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDFIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDFIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между BDFIX и KSOAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDFIX и KSOAX

Ни BDFIX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDFIX и KSOAX

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDFIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-70.21%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-24.40%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-33.28%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-47.11%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-11.30%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-15.88%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

14.90%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDFIX и KSOAX

Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDFIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.94%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

19.48%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

28.88%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

27.75%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

25.84%

-0.71%