PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BDEC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-3.15%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

BDEC

1 день
2.08%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.68%
3 года*
12.37%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.92%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с MMAXBDEC с EAPRBDEC с FFTY
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BDEC и BAPR

И BDEC, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.29

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.99

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

11.59

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Корреляция

Корреляция между BDEC и BAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и BAPR

Ни BDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и BAPR

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-23.91%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.19%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-15.58%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.66%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.38%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.45%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

4.26%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

11.90%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.54%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.25%

+1.15%