Сравнение BDEC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDEC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDEC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | -2.53% | 14.96% | 12.71% | 19.86% | -9.42% | 15.45% | 13.39% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BDEC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDEC и VOO
BDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BDEC vs. VOO — Ранг доходности на риск
BDEC
VOO
Сравнение BDEC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDEC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.31 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BDEC и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и VOO
BDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BDEC и VOO
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -33.99% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.98% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -24.52% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.55% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.72% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.55% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.34% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 9.47% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 18.11% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.82% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 17.99% | -3.59% |