PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDEC - пассивный ETF от Innovator, отслеживающий инвестиционные результаты Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. BDEC был запущен 29 нояб. 2019 г. и имеет комиссию 0.79%.

Эмитент
Innovator
Дата выпуска
29 нояб. 2019 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$265M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с IAPRBDEC с FFTY

Доходность

График доходности BDEC

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции BDEC — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,622.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) показал доход в 7.48% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

1 день
-0.25%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.80%
1 год
21.54%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BDEC по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BDEC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.83%-0.32%-3.63%7.60%3.25%-0.12%7.48%
20251.94%-0.90%-3.89%-0.64%4.59%3.82%1.57%1.60%2.85%1.93%0.87%0.57%14.96%
20241.46%3.00%1.58%-1.63%3.17%1.70%0.60%1.35%0.82%0.49%1.11%-1.51%12.71%
20235.07%-1.85%2.81%1.16%0.30%5.53%2.66%-1.44%-4.61%-2.04%8.38%3.03%19.86%
2022-3.45%-2.08%2.84%-6.69%0.72%-5.45%6.38%-1.96%-6.83%7.07%5.25%-4.26%-9.42%
2021-1.00%1.96%3.40%2.01%1.11%1.12%0.52%0.84%-0.56%1.60%0.43%3.13%15.45%

Метрики бенчмарка

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.68, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2019.

  • This ETF participated in 68.03% of S&P 500 Index downside but only 64.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.28%
Бета
0.68
R²
0.93
Участие в росте
64.60%
Участие в снижении
68.03%

Комиссия

Комиссия BDEC составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BDEC имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск BDEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BDECБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.24

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.93

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

13.52

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 25.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-25.60%март 2020 г.
1mo 2d4mo 16d
5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-16.44%окт. 2022 г.
9mo 10d8mo 3d
1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-13.95%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023
-9.02%окт. 2023 г.
2mo 27d1mo 5d
4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-6.52%март 2026 г.
2mo15d
2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

BDECБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-56.78%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-9.10%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-18.90%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-25.43%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.74%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-10.72%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.97%

-0.61%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BDEC

Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BDEC