- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $221M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции BDEC — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) показал доход в 7.97% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BDEC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -0.32% | -3.63% | 7.60% | 3.25% | -0.24% | 0.58% | 7.97% | |||||
| 2025 | 1.94% | -0.90% | -3.89% | -0.64% | 4.59% | 3.82% | 1.57% | 1.60% | 2.85% | 1.93% | 0.87% | 0.57% | 14.96% |
| 2024 | 1.46% | 3.00% | 1.58% | -1.63% | 3.17% | 1.70% | 0.60% | 1.35% | 0.82% | 0.49% | 1.11% | -1.51% | 12.71% |
| 2023 | 5.07% | -1.85% | 2.81% | 1.16% | 0.30% | 5.53% | 2.66% | -1.44% | -4.61% | -2.04% | 8.38% | 3.03% | 19.86% |
| 2022 | -3.45% | -2.08% | 2.84% | -6.69% | 0.72% | -5.45% | 6.38% | -1.96% | -6.83% | 7.07% | 5.25% | -4.26% | -9.42% |
| 2021 | -1.00% | 1.96% | 3.40% | 2.01% | 1.11% | 1.12% | 0.52% | 0.84% | -0.56% | 1.60% | 0.43% | 3.13% | 15.45% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.68, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2019.
- This ETF participated in 67.80% of S&P 500 Index downside but only 64.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 64.74%
- Участие в снижении
- 67.80%
Комиссия
Комиссия BDEC составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDEC имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 9.71 | +3.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 25.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.44%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 8mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.95%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.02%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.52%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -56.78% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -9.10% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -18.90% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -25.43% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.00% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.70% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.09% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDEC
Добавьте Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDEC