Сравнение BDEC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BDEC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDEC или SPY.
Основные характеристики
| BDEC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.43% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 8.60% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 27.17 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 12.07% |
| Макс. просадка | -25.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между BDEC и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и SPY
С начала года, BDEC показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDEC и SPY
BDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDEC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и SPY
BDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BDEC и SPY
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и SPY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) составляет 0.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.