PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDEC с UDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while UDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 10.16%/yr vs 7.26%/yr for UDEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью 5.14%.

BDEC

1 день
-0.25%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.80%
1 год
21.54%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDEC и UDEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		7.48%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%

Correlation

The correlation between BDEC and UDEC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between BDEC and UDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDEC и UDEC

Секторы
BDEC
UDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BDEC
36.2%
UDEC
36.2%

Финансовые услуги

BDEC
11.9%
UDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

BDEC
10.9%
UDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BDEC
10.1%
UDEC
10.1%

Здравоохранение

BDEC
8.4%
UDEC
8.4%

Промышленность

BDEC
8.1%
UDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BDEC
4.9%
UDEC
4.9%

Энергетика

BDEC
3.5%
UDEC
3.5%

Коммунальные услуги

BDEC
2.3%
UDEC
2.3%

Недвижимость

BDEC
1.9%
UDEC
1.9%

Сырьевые материалы

BDEC
1.8%
UDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с EAPRBDEC с MMAX
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMARUDEC с BALT

Доходность на риск

BDEC vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECUDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.66

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.89

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.91

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

19.15

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDEC равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.91

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BDEC и UDEC

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и UDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDECUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-13.37%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-4.44%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-8.94%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-10.26%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.15%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.16%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и UDEC

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDECUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.93%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.27%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

6.53%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

7.18%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

8.02%

+6.25%

Сравнение комиссий BDEC и UDEC

И BDEC, и UDEC имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и UDEC

Ни BDEC, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BDEC and UDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDEC has higher volatility (1.53%) compared to UDEC (0.93%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs UDEC's -13.37%.

On 5-year performance, BDEC leads with 10.16% vs 7.26% for UDEC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.16% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDEC and UDEC have the same expense ratio: 0.79% per year.

BDEC and UDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while UDEC tracks S&P 500.

UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDEC и UDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор