Сравнение BDCZ с KWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT).
BDCZ и KWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и KWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | 19.41% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -5.79%.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и KWT
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KWT в 0.74%.
Доходность на риск
BDCZ vs. KWT — Ранг доходности на риск
BDCZ
KWT
Сравнение BDCZ c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.45 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.72 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.58 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.55 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.45 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и KWT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и KWT
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности KWT в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и KWT
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и KWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -24.37% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -11.54% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -24.37% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -10.34% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.36% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.34% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и KWT
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.31% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 11.09% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 14.87% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 13.61% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 13.99% | +7.57% |