Сравнение BDCZ с HSBH
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - BDCZ tracks the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs 64.84% for HSBH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 30.58%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | 3.86% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 39.95% |
Correlation
The correlation between BDCZ and HSBH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. HSBH — Ранг доходности на риск
BDCZ
HSBH
Сравнение BDCZ c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.40 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 15.92 | -16.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и HSBH
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -14.81% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -14.81% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | 0.00% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.26% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 4.09% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и HSBH
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.98% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 19.35% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 23.64% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.61% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.61% | -0.67% |
Сравнение комиссий BDCZ и HSBH
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и HSBH
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности HSBH в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and HSBH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs HSBH's -14.81%.
On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs -11.14% for BDCZ. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 2.27% for HSBH.
BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: UBS and ADRhedged. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.19% for HSBH.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор