PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с CLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, BDCZ returned -10.32% vs 3.96% for CLIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.50%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и CLIP

2026 (YTD)202520242023
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%14.60%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		1.50%4.23%5.26%2.82%

Correlation

The correlation between BDCZ and CLIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с USFRCLIP с VUSXX

Доходность на риск

BDCZ vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZCLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
17.26

-17.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
72.02

-72.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

20.66

-19.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

142.22

-142.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

1,151.15

-1,152.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 17.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

17.26

-17.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

10.71

-10.44

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и CLIP

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и CLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-0.08%

-55.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-0.03%

-19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

0.00%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.00%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

0.00%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и CLIP

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

0.06%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

0.14%

+17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

0.23%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

0.44%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

0.44%

+21.29%

Сравнение комиссий BDCZ и CLIP

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и CLIP

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности CLIP в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		3.91%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and CLIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs CLIP's -0.08%.

On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs -10.32% for BDCZ. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs -10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 3.91% for CLIP.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.07% for CLIP.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и CLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор