Сравнение BDCX с YCS
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BDCX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -10.37% |
Correlation
The correlation between BDCX and YCS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. YCS — Ранг доходности на риск
BDCX
YCS
Сравнение BDCX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.78 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.93 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и YCS
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -49.56% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -8.30% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -23.05% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -27.32% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -0.14% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -19.87% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 2.65% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и YCS
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 2.25% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 12.19% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 16.93% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 21.10% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 18.82% | +8.08% |
Сравнение комиссий BDCX и YCS
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и YCS
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.40%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 1.22% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for YCS.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор