Сравнение BDCX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
BDCX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 19.83% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и WTIU
И BDCX, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BDCX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BDCX
WTIU
Сравнение BDCX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.58 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.22 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.92 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 1.71 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.58 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и WTIU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и WTIU
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и WTIU
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -75.73% | +40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -53.11% | +22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -24.42% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -39.49% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 28.53% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и WTIU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 22.50% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 46.56% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 81.69% | -49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 69.54% | -43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 69.54% | -42.91% |