PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 26.75%.


BDCX

1 день
2.24%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-9.53%
С начала года
-5.28%
1 год
-18.55%
3 года*
3.05%
5 лет*
3.43%
10 лет*

UCIB

1 день
2.80%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
23.54%
С начала года
26.75%
1 год
33.28%
3 года*
13.55%
5 лет*
12.97%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и UCIB


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-5.28%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B
26.75%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%30.57%

Correlation

The correlation between BDCX and UCIB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.19

The correlation between BDCX and UCIB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

BDCX vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина

UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BDCXUCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.70

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

4.64

-5.62

BDCX vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа UCIB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и UCIB

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки UCIB в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и UCIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-51.29%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-19.66%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-19.66%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-20.95%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

-11.27%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-21.01%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

7.19%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и UCIB

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

32.17%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

32.79%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

26.97%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

23.41%

+3.47%

Сравнение комиссий BDCX и UCIB

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и UCIB

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.40%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and UCIB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (7.25%) compared to UCIB (6.37%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs UCIB's -51.29%.

On 5-year performance, UCIB leads with 12.97% vs 3.43% for BDCX. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UCIB has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCIB has performed better with a 12.97% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 0.00% for UCIB.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while UCIB is Commodities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.55% for UCIB.

UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и UCIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор