Сравнение BDCX с UCIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB).
BDCX и UCIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и UCIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и UCIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 27.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 17.48%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и UCIB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.
Доходность на риск
BDCX vs. UCIB — Ранг доходности на риск
BDCX
UCIB
Сравнение BDCX c UCIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | UCIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.08 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.50 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.16 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.17 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.08 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и UCIB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и UCIB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и UCIB
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и UCIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -36.94% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -11.17% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -20.95% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -0.86% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.11% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 3.91% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и UCIB
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.11% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 15.71% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 22.28% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 24.02% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 21.62% | +5.01% |