PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с TYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. BDCX is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, BDCX returned -17.92% vs 3.96% for TYLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.68%.

BDCX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.71%
1 год
-17.92%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и TYLD

2026 (YTD)20252024
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-13.68%-10.42%15.26%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.68%4.05%5.09%

Correlation

The correlation between BDCX and TYLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с JEPIBDCX с MLPRBDCX с VOOBDCX с ^GSPC
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с QYLDTYLD с SGOVTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH

Доходность на риск

BDCX vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCXTYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
5.41

-6.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
11.03

-11.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

2.59

-1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

33.51

-34.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

124.34

-125.34

BDCX vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и TYLD

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и TYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-1.06%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-0.12%

-30.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

0.00%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-0.10%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

0.03%

+18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и TYLD

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

0.15%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

0.54%

+22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

0.74%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

1.75%

+24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

1.75%

+25.15%

Сравнение комиссий BDCX и TYLD

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и TYLD

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности TYLD в 3.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.73%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		3.74%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and TYLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.40%) compared to TYLD (0.15%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs TYLD's -1.06%.

On 1-year performance, TYLD leads with 3.96% vs -17.92% for BDCX. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.96% return vs -17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 3.74% for TYLD.

They also come from different issuers: UBS and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.59% for TYLD.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и TYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор