Сравнение BDCX с TYLD
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. BDCX is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, BDCX returned -18.55% vs 3.70% for TYLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.76%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.26% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.76% | 4.05% | 5.09% |
Correlation
The correlation between BDCX and TYLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. TYLD — Ранг доходности на риск
BDCX
TYLD
Сравнение BDCX c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.42 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 20.86 | -21.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 108.63 | -109.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и TYLD
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -1.06% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -0.18% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -0.08% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -0.10% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 0.03% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и TYLD
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 0.29% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 0.56% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 0.75% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 1.74% | +24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 1.74% | +25.14% |
Сравнение комиссий BDCX и TYLD
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и TYLD
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности TYLD в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.73% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and TYLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to TYLD (0.29%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 3.70% vs -18.55% for BDCX. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.70% return vs -18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 3.73% for TYLD.
They also come from different issuers: UBS and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор