Сравнение BDCX с SMST
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BDCX is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BDCX returned -18.55% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 10.21% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BDCX and SMST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. SMST — Ранг доходности на риск
BDCX
SMST
Сравнение BDCX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.04 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.82 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и SMST
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -99.25% | +64.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -85.39% | +54.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -97.32% | +74.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -90.93% | +80.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 44.56% | -25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и SMST
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.25%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 55.38% | -48.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 135.32% | -112.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 149.40% | -121.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 167.53% | -140.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 167.53% | -140.65% |
Сравнение комиссий BDCX и SMST
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и SMST
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and SMST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -18.55% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 0.00% for SMST.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: UBS and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор