Сравнение BDCX с MLPB
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 18.51%/yr for MLPB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 17.00%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам BDCX и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 17.00% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -0.22% |
Correlation
The correlation between BDCX and MLPB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BDCX and MLPB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MLPB — Ранг доходности на риск
BDCX
MLPB
Сравнение BDCX c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.93 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.43 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MLPB
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -71.93% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -9.68% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -16.49% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -20.41% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -6.86% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -14.78% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 3.44% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MLPB
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.33% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 10.30% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 13.70% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 19.90% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.16% | -0.26% |
Сравнение комиссий BDCX и MLPB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MLPB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности MLPB в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.99% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MLPB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.40%) compared to MLPB (5.33%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MLPB's -71.93%.
On 5-year performance, MLPB leads with 18.51% vs 1.22% for BDCX. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 18.51% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 5.99% for MLPB.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while MLPB is MLPs. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.85% for MLPB.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор