Сравнение BDCX с MLPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).
BDCX и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MLPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 15.35% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 15.35%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и MLPB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.
Доходность на риск
BDCX vs. MLPB — Ранг доходности на риск
BDCX
MLPB
Сравнение BDCX c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.53 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.79 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.65 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 1.71 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.53 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.14 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и MLPB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MLPB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности MLPB в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.90% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MLPB
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MLPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -71.93% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -16.49% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -20.41% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -3.79% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -15.03% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 6.26% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MLPB
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.88% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 9.06% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 18.78% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 20.14% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 28.10% | -1.47% |