PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.39%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

BDCX

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-17.95%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-12.50%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%20.44%

Correlation

The correlation between BDCX and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.16

The correlation between BDCX and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BDCX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.43

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.96

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.89

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

11.53

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.43

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BDCX и DBE

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-86.69%

+51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-14.41%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-23.89%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-38.74%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.88%

-30.27%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-57.31%

+47.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

7.35%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и DBE

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.50%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.95%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

30.86%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

34.97%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

29.39%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

28.33%

-1.43%

Сравнение комиссий BDCX и DBE

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и DBE

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.45%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BDCX (7.50%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 1.39% for BDCX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 2.10% for DBE.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор