PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBT с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с OVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.84%.

BDBT

1 день
0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
0.25%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
9.22%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и OVB

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.20%3.68%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.84%5.66%

Correlation

The correlation between BDBT and OVB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов BDBT и OVB

Секторы
BDBT
OVB

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BDBT
100.0%
OVB
11.8%

Сырьевые материалы

BDBT

-

OVB
1.8%

Коммуникационные услуги

BDBT

-

OVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

BDBT

-

OVB
10.1%

Потребительский защитный сектор

BDBT

-

OVB
4.9%

Энергетика

BDBT

-

OVB
3.5%

Здравоохранение

BDBT

-

OVB
8.5%

Промышленность

BDBT

-

OVB
8.3%

Недвижимость

BDBT

-

OVB
1.9%

Технологии

BDBT

-

OVB
35.6%

Коммунальные услуги

BDBT

-

OVB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLGRBDBT с BLUIBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUX
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX

Доходность на риск

BDBT vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBT
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBT c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDBT vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBTOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.26

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BDBT и OVB

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-21.69%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.12%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-7.04%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и OVB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

5.81%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

7.31%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

7.58%

-3.75%

Сравнение комиссий BDBT и OVB

BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и OVB

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности OVB в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.94%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BDBT and OVB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.52% for BDBT.

They also come from different issuers: Bluemonte and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.79% for OVB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор