Сравнение BDBKX с TISBX
BDBKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BDBKX returned 11.03%/yr vs 10.94%/yr for TISBX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BDBKX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDBKX показывает доходность 17.10%, а TISBX немного выше – 17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDBKX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции TISBX немного отстают с 10.94%.
BDBKX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.03%
TISBX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам BDBKX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 17.10% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 17.14% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Correlation
The correlation between BDBKX and TISBX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between BDBKX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBKX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
BDBKX
TISBX
Сравнение BDBKX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.62 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 12.81 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и TISBX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и TISBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBKX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -56.50% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.95% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -27.44% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -31.89% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.69% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.68% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и TISBX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 5.72% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBKX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.74% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.65% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 19.22% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 22.56% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.43% | +0.28% |
Сравнение комиссий BDBKX и TISBX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и TISBX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TISBX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 2.71% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.52% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BDBKX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TISBX has higher volatility (5.74%) compared to BDBKX (5.72%). In terms of maximum drawdown, BDBKX dropped -41.66% vs TISBX's -56.50%.
BDBKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBKX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор