Сравнение BDBKX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.92% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и PRSVX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
BDBKX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
BDBKX
PRSVX
Сравнение BDBKX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.26 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.08 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.63 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и PRSVX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и PRSVX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -55.37% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.04% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -28.17% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -40.97% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.61% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -7.52% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и PRSVX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.72% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 16.12% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 23.88% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.42% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.28% | +2.39% |