Сравнение BDBKX с BOSOX
BDBKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BDBKX returned 11.74%/yr vs 10.97%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BDBKX charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и BOSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции BDBKX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.97% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.74%
BOSOX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам BDBKX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 20.98% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 11.22% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Correlation
The correlation between BDBKX and BOSOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between BDBKX and BOSOX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBKX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BDBKX
BOSOX
Сравнение BDBKX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBKX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.97 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 2.92 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и BOSOX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BOSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -51.32% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.69% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -22.36% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -22.36% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -36.79% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.66% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -7.26% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.54% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и BOSOX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 4.09% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.35% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 15.18% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.83% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.53% | +4.20% |
Сравнение комиссий BDBKX и BOSOX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и BOSOX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BOSOX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 3.96% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Часто задаваемые вопросы
BDBKX and BOSOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDBKX has higher volatility (6.46%) compared to BOSOX (4.09%). In terms of maximum drawdown, BDBKX dropped -41.66% vs BOSOX's -51.32%.
BDBKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBKX и BOSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор