PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-12.29%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%9.67%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BDAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.96%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с FOCPXBDAIX с VTSAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BDAIX и BBLIX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BDAIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.10

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.69

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.94

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

3.81

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между BDAIX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и BBLIX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

TTM2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и BBLIX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.49%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-10.22%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-28.06%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-1.80%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.48%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и BBLIX

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.57%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

6.08%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

16.12%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.08%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.80%

+3.27%