PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.23% против 7.97% соответственно.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с MPVBCX с BX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BCX и VTMFX

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.34

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.94

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.73

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

8.12

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между BCX и VTMFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и VTMFX

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BCX и VTMFX

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-28.49%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-6.82%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-17.40%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-21.87%

-37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-4.00%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-3.57%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.45%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и VTMFX

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.86%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

4.82%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

8.55%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

8.51%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

9.10%

+14.44%