Сравнение BCX с BX
BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) is Natural Resources fund managed by BlackRock, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BCX returned 11.22%/yr vs 23.15%/yr for BX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCX и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCX показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 11.22% против 23.15% соответственно.
BCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 11.22%
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам BCX и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 8.82% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 23.80% | -22.55% | 26.76% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BCX and BX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BCX and BX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCX vs. BX — Ранг доходности на риск
BCX
BX
Сравнение BCX c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCX | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.44 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.74 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCX и BX
Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -88.09% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.85% | -44.76% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -46.50% | +27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -49.29% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -49.29% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -31.80% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -26.43% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 26.17% | -18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCX и BX
Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 7.61%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.37% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 29.16% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 35.27% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 39.58% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 35.74% | -12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCX и BX
Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 7.29% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
BCX and BX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to BCX (7.61%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs BX's -88.09%.
BCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCX и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор