PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCX с BX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) is Natural Resources fund managed by BlackRock, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BCX returned 11.20%/yr vs 21.86%/yr for BX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -25.16%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 11.20% против 21.86% соответственно.

BCX

1 день
-4.75%
1 месяц
-9.60%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.67%
1 год
25.08%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.20%

BX

1 день
-5.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-18.71%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.34%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCX и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		1.95%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
BX
Blackstone Inc.		-25.16%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Correlation

The correlation between BCX and BX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2011 г.

0.42

Over the past year, the correlation between BCX and BX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с VYMIBCX с XLEBCX с SRLNBCX с PFNBCX с BOE
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

BCX vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCXBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.53

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.57

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.42

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-0.76

+4.82

BCX vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCX и BX

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-88.09%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-44.76%

+25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-46.50%

+27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-49.29%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-49.29%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-40.25%

+21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-26.40%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

24.83%

-18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и BX

Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 7.07%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

13.66%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

29.32%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

35.54%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

39.55%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

35.81%

-12.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и BX

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		7.73%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
BX
Blackstone Inc.		4.40%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Часто задаваемые вопросы

BCX and BX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (13.66%) compared to BCX (7.07%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs BX's -88.09%.

BCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCX и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор