Сравнение BCX с BX
BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) is Commodity Producers Equities fund managed by BlackRock, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BCX returned 12.10%/yr vs 21.38%/yr for BX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCX и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCX показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -21.47%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 12.10% против 21.38% соответственно.
BCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.10%
BX
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам BCX и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 12.68% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 23.80% | -22.55% | 26.76% |
BX Blackstone Inc. | -21.47% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BCX and BX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BCX and BX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCX vs. BX — Ранг доходности на риск
BCX
BX
Сравнение BCX c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCX | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.26 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.49 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.33 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BCX и BX
Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -87.62% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -44.76% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -46.50% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -49.29% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -49.29% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -37.31% | +27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -25.70% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 23.59% | -18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCX и BX
Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 5.61%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 11.57% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 28.10% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 34.47% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 39.32% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 35.74% | -12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCX и BX
Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности BX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.95% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
BX Blackstone Inc. | 4.19% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
BCX and BX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.57%) compared to BCX (5.61%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs BX's -87.62%.
BCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCX и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор