Сравнение BCX с BX
BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) is Commodity Producers Equities fund managed by BlackRock, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BCX returned 12.37%/yr vs 20.78%/yr for BX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCX и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCX показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 12.37% против 20.78% соответственно.
BCX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 37.66%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.37%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам BCX и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 12.68% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 23.80% | -22.55% | 26.76% |
BX Blackstone Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BCX and BX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BCX and BX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCX vs. BX — Ранг доходности на риск
BCX
BX
Сравнение BCX c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCX | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.40 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -0.76 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.53 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCX и BX
Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -87.62% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -44.76% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -46.50% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -49.29% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -49.29% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -41.69% | +31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -25.70% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 23.49% | -18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCX и BX
Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 5.76%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCX | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 8.58% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 27.10% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 33.63% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 39.18% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 35.67% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCX и BX
Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.95% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
BX Blackstone Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
BCX and BX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (8.58%) compared to BCX (5.76%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs BX's -87.62%.
BCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCX и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор