Сравнение BCX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BCX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 11.61% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 23.80% | -22.55% | 26.76% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BCX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.65% соответственно.
BCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.07%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCX и XLE
BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
BCX vs. XLE — Ранг доходности на риск
BCX
XLE
Сравнение BCX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.42 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.96 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.16 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BCX и XLE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCX и XLE
Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.94% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок BCX и XLE
Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -71.26% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -18.79% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -26.04% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -66.81% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -2.08% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -18.05% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.14% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCX и XLE
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.05% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 13.94% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 24.93% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 26.06% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 29.48% | -5.94% |