PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 13.23% против 8.38% соответственно.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с BXBCX с MPV
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий BCX и PFN

BCX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Доходность на риск

BCX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.19

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.33

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.26

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

1.01

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.19

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между BCX и PFN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и PFN

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок BCX и PFN

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-80.08%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.77%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-33.45%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-45.70%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.29%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-11.89%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.81%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и PFN

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.56%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

8.40%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

13.35%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

14.75%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.16%

+5.38%