PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с BGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с BGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и BGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и BGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.86%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.18%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у BGR с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции BGR по среднегодовой доходности: 13.23% против 9.77% соответственно.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

BGR

1 день
-5.72%
1 месяц
2.48%
С начала года
22.86%
6 месяцев
25.18%
1 год
30.46%
3 года*
18.71%
5 лет*
20.25%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

BlackRock Energy and Resources Trust

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с BXBCX с MPVBCX с PFN
Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XFLTBGR с AEBGR с XLEBGR с QYLDBGR с JEPIBGR с SCHD

Доходность на риск

BCX vs. BGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c BGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXBGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.36

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.69

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.79

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.18

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. BGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BGR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и BGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXBGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Корреляция

Корреляция между BCX и BGR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и BGR

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности BGR в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.15%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%

Просадки

Сравнение просадок BCX и BGR

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки BGR в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и BGR.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXBGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-72.74%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.31%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.81%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-66.16%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.15%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-20.36%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и BGR

Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 7.03%, в то время как у BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXBGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.34%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.70%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.46%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.81%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

26.85%

-3.31%