Сравнение BCX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BCX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 13.18% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 23.80% | -22.55% | 26.76% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.23% против 8.96% соответственно.
BCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.23%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCX и FASGX
BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BCX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BCX
FASGX
Сравнение BCX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.41 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.01 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.00 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 8.74 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.41 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BCX и FASGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCX и FASGX
Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.84% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCX и FASGX
Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -47.35% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -9.07% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -23.54% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -27.20% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.77% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -6.74% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.07% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCX и FASGX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.30% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 8.12% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 13.00% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 12.18% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 12.58% | +10.96% |