PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

BCUS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и PSCX

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.04%6.56%21.22%0.56%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

BCUS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.15%
1 год
10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий BCUS и PSCX

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

BCUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.38

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.06

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.00

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

10.18

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между BCUS и PSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и PSCX

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и PSCX

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-10.20%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-6.15%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.58%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.92%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.21%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и PSCX

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.82%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

4.31%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

8.83%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

7.06%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

7.02%

+9.02%