PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 13.06% for MOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и MOO

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%1.45%

Correlation

The correlation between BCUS and MOO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BCUS и MOO

Секторы
BCUS
MOO

Промышленность

26.4%
20.3%

Технологии

19.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.7%
26.2%

Финансовые услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Энергетика

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
37.9%

Здравоохранение

2.7%
15.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BCUS
26.4%
MOO
20.3%

Технологии

BCUS
19.3%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
MOO

-

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
MOO

-

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
MOO
26.2%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
MOO

-

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
MOO

-

Энергетика

BCUS
4.1%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
MOO
37.9%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
MOO
15.4%

Недвижимость

BCUS

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

BCUS vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.95

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.43

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

3.88

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.22

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BCUS и MOO

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-69.53%

+51.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.45%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-17.50%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-16.97%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и MOO

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.08%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.57%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.88%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.12%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.19%

-1.99%

Сравнение комиссий BCUS и MOO

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и MOO

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and MOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, BCUS leads with 14.30% vs 13.06% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 14.30% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.32% for BCUS.

They also come from different issuers: Bancreek and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.55% for MOO.

BCUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор