PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 12.37% for DMAY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и DMAY

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%0.47%

Correlation

The correlation between BCUS and DMAY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between BCUS and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и DMAY

Секторы
BCUS
DMAY

Промышленность

26.4%
8.1%

Технологии

19.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.9%

Сырьевые материалы

9.7%
1.8%

Финансовые услуги

6.2%
11.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.3%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

BCUS
26.4%
DMAY
8.1%

Технологии

BCUS
19.3%
DMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
DMAY
10.9%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
DMAY
1.8%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
DMAY
11.9%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
DMAY
2.3%

Энергетика

BCUS
4.1%
DMAY
3.5%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
DMAY
4.9%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
DMAY
8.4%

Недвижимость

BCUS

-

DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

BCUS vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.65

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.00

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.73

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

22.76

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.65

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.88

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BCUS и DMAY

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.90%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-3.36%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.30%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.24%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.55%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и DMAY

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.84%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

3.74%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

4.73%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

9.02%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

8.43%

+7.77%

Сравнение комиссий BCUS и DMAY

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и DMAY

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and DMAY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, BCUS leads with 14.30% vs 12.37% for DMAY. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 14.30% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Bancreek and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор