Сравнение BCUS с BUFX
BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BCUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
BCUS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 10.83% | 4.84% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between BCUS and BUFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BCUS
BUFX
Сравнение BCUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.68 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и BUFX
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -2.87% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.07% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -0.24% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 3.98% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 3.98% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 3.98% | +12.22% |
Сравнение комиссий BCUS и BUFX
BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и BUFX
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.32% | 0.49% | 0.23% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCUS and BUFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BUFX.
BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bancreek and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BCUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор