Сравнение BCSVX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCSVX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции VFSNX немного впереди с 7.58%.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и VFSNX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
BCSVX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
BCSVX
VFSNX
Сравнение BCSVX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.06 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 2.63 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.49 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.81 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.06 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и VFSNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VFSNX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VFSNX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -43.65% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.47% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.75% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -43.65% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -9.35% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -9.56% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.91% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VFSNX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.66% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 10.11% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.58% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 14.89% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.67% | +1.31% |