Сравнение BCSVX с VFSNX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 8.11%/yr for VFSNX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.11% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
VFSNX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам BCSVX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.74% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Correlation
The correlation between BCSVX and VFSNX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between BCSVX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
BCSVX
VFSNX
Сравнение BCSVX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.40 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.24 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.06 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.39 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VFSNX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -43.65% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.47% | -20.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -14.70% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.75% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -43.65% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -1.99% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.49% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 2.98% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VFSNX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.40% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.22% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.40% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.03% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.76% | +1.37% |
Сравнение комиссий BCSVX и VFSNX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VFSNX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VFSNX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.03% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and VFSNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to VFSNX (4.40%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VFSNX's -43.65%.
VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор