PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCSVX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с VFSNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 7.93%/yr for VFSNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 7.24% против 7.93% соответственно.

BCSVX

1 день
0.67%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
-10.59%
С начала года
-11.53%
1 год
-23.37%
3 года*
-1.47%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
7.24%

VFSNX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
3.64%
С начала года
7.83%
1 год
17.74%
3 года*
14.06%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-11.53%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		7.83%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Correlation

The correlation between BCSVX and VFSNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between BCSVX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с NWXVXVFSNX с VTVFSNX с IEGAX

Доходность на риск

BCSVX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSVXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.25

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.76

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.58

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

5.49

-6.69

BCSVX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и VFSNX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-43.65%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-11.47%

-20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-14.70%

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-33.75%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-43.65%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-4.57%

-21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.45%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.93%

3.31%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и VFSNX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 5.18% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.94%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.77%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.52%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.24%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.62%

+1.42%

Сравнение комиссий BCSVX и VFSNX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и VFSNX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VFSNX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.22%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and VFSNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to VFSNX (4.94%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VFSNX's -43.65%.

VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор