Сравнение BCSVX с MIDLX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 7.00%/yr for MIDLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 7.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCSVX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции MIDLX немного отстают с 7.00%.
BCSVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -23.37%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 7.24%
MIDLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам BCSVX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.53% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 7.04% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between BCSVX and MIDLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between BCSVX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
BCSVX
MIDLX
Сравнение BCSVX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.82 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.73 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и MIDLX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -34.70% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.75% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -13.15% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.58% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -34.70% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -1.66% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.88% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 3.51% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и MIDLX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.23% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 10.66% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.33% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.36% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.74% | +3.30% |
Сравнение комиссий BCSVX и MIDLX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и MIDLX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MIDLX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.15% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and MIDLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to MIDLX (4.23%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор