Сравнение BCSVX с GISOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и GISOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и GISOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -1.31% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 7.24% против 6.25% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
GISOX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -3.34%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и GISOX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.
Доходность на риск
BCSVX vs. GISOX — Ранг доходности на риск
BCSVX
GISOX
Сравнение BCSVX c GISOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | GISOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.75 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.19 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.10 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.75 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.75 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и GISOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и GISOX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GISOX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.51% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и GISOX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и GISOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -47.98% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -10.42% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -47.98% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -47.98% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -33.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -17.40% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 4.19% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и GISOX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 7.05%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.16% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 12.04% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.40% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.81% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.61% | -1.63% |