Сравнение BCSVX с DFVQX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 6.99%/yr vs 10.48%/yr for DFVQX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и DFVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 6.99% против 10.48% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
DFVQX
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам BCSVX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -17.44% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 9.18% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Correlation
The correlation between BCSVX and DFVQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between BCSVX and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
BCSVX
DFVQX
Сравнение BCSVX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.49 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.56 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и DFVQX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и DFVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -44.58% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -10.98% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -13.00% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -28.33% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -44.58% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -3.02% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.83% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 2.85% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и DFVQX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.83% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.76% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.12% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 15.71% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.33% | +0.73% |
Сравнение комиссий BCSVX и DFVQX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и DFVQX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DFVQX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.98% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and DFVQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.22%) compared to DFVQX (4.83%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs DFVQX's -44.58%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и DFVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор