Сравнение BCIIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
BCIIX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 27 мая 1999 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.73% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 2.42% против 9.83% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 2.42%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIIX и EPDPX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
BCIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
BCIIX
EPDPX
Сравнение BCIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.99 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 3.53 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.39 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 17.85 | -19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.99 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.06 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BCIIX и EPDPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и EPDPX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и EPDPX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -39.21% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -10.96% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -21.06% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -33.34% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | -7.16% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -11.30% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 2.70% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и EPDPX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 6.65%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.11% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.64% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 16.26% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.07% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.88% | +1.24% |