PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIIX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIIX с EPDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 10.15%/yr for EPDPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.

Доходность

Сравнение доходности BCIIX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 2.96% против 10.15% соответственно.

BCIIX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.20%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-15.75%
3 года*
1.19%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
2.96%

EPDPX

1 день
0.91%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.86%
6 месяцев
16.83%
1 год
44.98%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.89%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIIX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-8.25%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		13.86%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Correlation

The correlation between BCIIX and EPDPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.57

The correlation between BCIIX and EPDPX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSVXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с TBGVXBCIIX с GQJPX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L

Доходность на риск

BCIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIIXEPDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.27

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
4.09

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.59

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.11

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

15.41

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIIX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIIX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIIX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIIXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

3.27

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BCIIX и EPDPX

Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и EPDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIIXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-39.21%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-10.96%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-13.15%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-21.06%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-33.34%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-2.59%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-11.19%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

2.92%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIIX и EPDPX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIIXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.19%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.58%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

13.87%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

14.08%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.89%

+1.36%

Сравнение комиссий BCIIX и EPDPX

BCIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIIX и EPDPX

BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.88%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Часто задаваемые вопросы

BCIIX and EPDPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDPX has higher volatility (4.19%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs EPDPX's -39.21%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIIX и EPDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор