PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIIX с TBGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.70%/yr vs 7.92%/yr for TBGVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.

Доходность

Сравнение доходности BCIIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIIX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 2.70% против 7.92% соответственно.

BCIIX

1 день
-2.43%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-18.61%
3 года*
0.36%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
2.70%

TBGVX

1 день
-0.06%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.94%
6 месяцев
11.25%
1 год
17.93%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-10.48%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		9.94%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Correlation

The correlation between BCIIX and TBGVX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1999 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BCIIX and TBGVX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSVXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с GQJPXBCIIX с EPDPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO

Доходность на риск

BCIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIIXTBGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.99

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.81

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.43

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIIX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.99

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.75

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BCIIX и TBGVX

Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и TBGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-50.97%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-9.56%

-16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-11.45%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-17.71%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-31.18%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-1.65%

-24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.08%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

2.96%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIIX и TBGVX

Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.67%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

7.78%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

9.61%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

11.11%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

12.67%

+3.60%

Сравнение комиссий BCIIX и TBGVX

BCIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIIX и TBGVX

BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.02%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

BCIIX and TBGVX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIIX has higher volatility (4.67%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs TBGVX's -50.97%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIIX и TBGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор