Сравнение BCIIX с BCSSX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while BCSSX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 5.51%/yr for BCSSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и BCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у BCSSX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям BCSSX по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.51% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
BCSSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам BCIIX и BCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -4.40% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
Correlation
The correlation between BCIIX and BCSSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between BCIIX and BCSSX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск
BCIIX
BCSSX
Сравнение BCIIX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | BCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.16 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.39 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.20 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и BCSSX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и BCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -55.58% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -26.75% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -55.58% | +29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -55.58% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -55.58% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -45.27% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.83% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 11.30% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и BCSSX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.03% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 17.45% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.43% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 37.38% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 31.34% | -15.09% |
Сравнение комиссий BCIIX и BCSSX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BCSSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и BCSSX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 99.68% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and BCSSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (8.03%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs BCSSX's -55.58%.
BCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и BCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор