Сравнение BCIIX с URTH
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - BCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 13.19%/yr for URTH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 2.96% против 13.19% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
URTH
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BCIIX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.16% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between BCIIX and URTH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between BCIIX and URTH shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. URTH — Ранг доходности на риск
BCIIX
URTH
Сравнение BCIIX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.89 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.11 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.17 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.74 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и URTH
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -34.01% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -9.06% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -16.94% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -26.05% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -34.01% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -0.74% | -23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -4.37% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 1.99% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и URTH
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.27% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.42% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.05% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.19% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.27% | -1.02% |
Сравнение комиссий BCIIX и URTH
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и URTH
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.35% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and URTH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIIX has higher volatility (3.95%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор