Сравнение BCIIX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BCIIX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 27 мая 1999 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIIX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.73% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 2.42% против 12.17% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 2.42%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIIX и URTH
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
BCIIX vs. URTH — Ранг доходности на риск
BCIIX
URTH
Сравнение BCIIX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.17 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.75 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.74 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.34 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.17 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.65 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BCIIX и URTH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и URTH
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и URTH
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -34.01% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -11.85% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -26.05% | -17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -34.01% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | -5.49% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -4.42% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 2.47% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и URTH
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.68% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.53% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.36% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.16% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.27% | -1.15% |