Сравнение BCSVX с ARTJX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 6.66%/yr for ARTJX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и ARTJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.66% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
ARTJX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам BCSVX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 4.70% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Correlation
The correlation between BCSVX and ARTJX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between BCSVX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
BCSVX
ARTJX
Сравнение BCSVX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.21 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.37 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.85 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и ARTJX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и ARTJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -64.43% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -10.10% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -20.11% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -37.04% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -37.04% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -2.82% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.25% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 2.80% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и ARTJX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.52% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.30% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.41% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.84% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.47% | -0.34% |
Сравнение комиссий BCSVX и ARTJX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и ARTJX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARTJX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.34% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and ARTJX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to ARTJX (3.52%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs ARTJX's -64.43%.
ARTJX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и ARTJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор