- ISIN
- US04314H8088
- CUSIP
- 04314H808
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 20 дек. 2001 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции ARTJX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) показал доход в 5.38% с начала года и 12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTJX составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan International Small-Mid Fund
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 6.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARTJX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 2.76% | -5.87% | 5.16% | 4.24% | -1.08% | 5.38% | ||||||
| 2025 | 3.22% | -1.70% | -2.88% | 4.99% | 5.54% | 4.56% | -2.61% | 3.37% | 0.56% | 1.22% | 0.95% | 0.18% | 18.29% |
| 2024 | -1.27% | 2.40% | 2.63% | -6.46% | 3.99% | -0.97% | 4.68% | 1.49% | 1.09% | -5.33% | 2.90% | -5.13% | -0.80% |
| 2023 | 6.99% | -2.22% | 2.88% | -1.97% | -0.73% | 3.55% | 2.25% | -4.28% | -6.10% | -8.36% | 12.35% | 8.18% | 11.03% |
| 2022 | -10.36% | -2.89% | 0.22% | -8.12% | -1.58% | -8.42% | 8.32% | -4.87% | -8.79% | 6.04% | 8.30% | -2.26% | -23.77% |
| 2021 | -1.43% | 2.00% | -1.96% | 5.64% | -0.33% | 1.94% | 0.14% | 2.79% | -4.20% | 1.56% | -5.12% | 3.07% | 3.63% |
Метрики бенчмарка
Artisan International Small-Mid Fund has an annualized alpha of 4.60%, beta of 0.69, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2001.
- This fund captured 103.25% of S&P 500 Index gains but only 94.60% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.60%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 103.25%
- Участие в снижении
- 94.60%
Комиссия
Комиссия ARTJX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTJX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.93 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 13.52 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan International Small-Mid Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.11 | $0.02 | $8.27 | $3.17 | $1.20 | $0.81 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan International Small-Mid Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan International Small-Mid Fund показал максимальную просадку в 64.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1078 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan International Small-Mid Fund составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.43%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 3mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.04%сент. 2022 г. | 1y 23d | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -34.27%март 2020 г. | 1mo 25d | 3mo 7d | 5mo 2dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.63%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 11mo 6d | 1y 9moфевр. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.66%дек. 2016 г. | 2y 9mo | 10mo 12d | 3y 7moмарт 2014 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| ARTJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -56.78% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.10% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -18.90% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -25.43% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.92% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.74% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -10.72% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTJX
Добавьте Artisan International Small-Mid Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTJX