Сравнение ARTJX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTJX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTJX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTJX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции ARTJX уступали акциям OAKEX по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.23% соответственно.
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTJX и OAKEX
ARTJX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
ARTJX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
ARTJX
OAKEX
Сравнение ARTJX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTJX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.91 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.55 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTJX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ARTJX и OAKEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTJX и OAKEX
Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что сопоставимо с доходностью OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARTJX и OAKEX
Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTJX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -70.12% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -17.18% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -38.40% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -49.61% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -12.85% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -13.53% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.98% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTJX и OAKEX
Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTJX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.45% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.96% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 16.66% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.61% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.60% | -1.22% |