PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTJX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTJX с SCIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both mutual funds - ARTJX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Artisan, while SCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, ARTJX returned 6.73%/yr vs 10.47%/yr for SCIEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARTJX charges 1.28%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTJX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у SCIEX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции ARTJX уступали акциям SCIEX по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.47% соответственно.

ARTJX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
12.89%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.73%

SCIEX

1 день
0.30%
1 месяц
6.81%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.73%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTJX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.38%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		8.83%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Correlation

The correlation between ARTJX and SCIEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2001 г.

0.81

The correlation between ARTJX and SCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Small-Mid Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с BINCXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGIX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTIAX

Доходность на риск

ARTJX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTJX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTJXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.19

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

5.31

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTJX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCIEX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTJXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и SCIEX

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTJXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-60.26%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.23%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-13.63%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-33.07%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.07%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-12.35%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.41%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и SCIEX

Текущая волатильность для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) составляет 3.43%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTJXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.62%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.43%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.27%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.64%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.11%

+0.36%

Сравнение комиссий ARTJX и SCIEX

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и SCIEX

Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SCIEX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.31%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.52%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

ARTJX and SCIEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCIEX has higher volatility (4.62%) compared to ARTJX (3.43%). In terms of maximum drawdown, ARTJX dropped -64.43% vs SCIEX's -60.26%.

SCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTJX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор