PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTJX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTJX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTJX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTJX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%12.86%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, ARTJX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Small-Mid Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAXARTJX с KGGIX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий ARTJX и AVDV

ARTJX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ARTJX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTJX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTJXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.78

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.48

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.87

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

16.10

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTJX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTJX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTJX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTJXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.78

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между ARTJX и AVDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTJX и AVDV

Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTJX и AVDV

Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTJXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.43%

-43.01%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.19%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-28.08%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.48%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.88%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.17%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTJX и AVDV

Текущая волатильность для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) составляет 7.01%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ARTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTJXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.50%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.20%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.44%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.15%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.76%

-2.38%