Сравнение BCSVX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCSVX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции ALOIX немного впереди с 7.45%.
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и ALOIX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
BCSVX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
BCSVX
ALOIX
Сравнение BCSVX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.70 | -3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 3.26 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.57 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.91 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.70 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и ALOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и ALOIX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и ALOIX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -79.29% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -10.41% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -39.41% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -42.79% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -8.05% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -35.07% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.71% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и ALOIX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.11% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 9.87% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 14.53% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 15.03% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.61% | +0.37% |