Сравнение BCSSX с UMBHX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BCSSX charges 1.12%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCSSX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 5.33%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSSX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 1.62% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between BCSSX and UMBHX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
BCSSX
UMBHX
Сравнение BCSSX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.70 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и UMBHX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -1.86% | -53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.21% | 0.00% | -46.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -0.63% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 24.77% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 24.77% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.77% | +6.56% |
Сравнение комиссий BCSSX и UMBHX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и UMBHX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 101.43%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 101.43% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and UMBHX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор