PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-21.93%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: -2.48% против 9.16% соответственно.

BCSSX

1 день
0.62%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.41%
3 года*
-24.45%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
-2.48%

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с NESIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с DMCRXBCSSX с FECGX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX

Сравнение комиссий BCSSX и SSCPX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.72

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.14

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.14

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.17

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

3.79

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.72

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между BCSSX и SSCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и SSCPX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и SSCPX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-53.65%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-11.83%

-49.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-27.78%

-49.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-43.59%

-33.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-11.54%

-65.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-10.30%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

3.66%

+25.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и SSCPX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 6.47%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.50%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.67%

14.84%

+53.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.40%

22.41%

+32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

22.10%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

22.90%

+11.93%