Сравнение BCSSX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -19.71% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: -2.20% против 7.85% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -58.91%
- 1 год
- -56.33%
- 3 года*
- -23.74%
- 5 лет*
- -21.20%
- 10 лет*
- -2.20%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и PXQSX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
BCSSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
BCSSX
PXQSX
Сравнение BCSSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.01 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 0.16 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.06 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 0.13 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и PXQSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и PXQSX
BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и PXQSX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -55.56% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -13.25% | -48.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -31.49% | -45.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -37.65% | -39.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.02% | -13.69% | -62.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -10.29% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 5.85% | +23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и PXQSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.71% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.76% | 11.75% | +57.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 19.73% | +35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 20.22% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 20.45% | +14.39% |