PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSKX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSKX и VTMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с BRCAXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BCSKX и VTMFX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BCSKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSKXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.34

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.94

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.73

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.58

8.12

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSKX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSKXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.34

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между BCSKX и VTMFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и VTMFX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и VTMFX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSKXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-28.49%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.82%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-17.40%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.00%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.57%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.45%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и VTMFX

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSKXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.86%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

4.82%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

8.55%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

8.51%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

9.10%

+5.98%