Сравнение BCSKX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSKX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSKX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSKX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%.
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSKX и FASGX
И BCSKX, и FASGX имеют комиссию равную 0.67%.
Доходность на риск
BCSKX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BCSKX
FASGX
Сравнение BCSKX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSKX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.41 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.01 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.00 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 8.74 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.41 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BCSKX и FASGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSKX и FASGX
Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCSKX и FASGX
Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -47.35% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.07% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -23.54% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.77% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.74% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.07% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSKX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.30% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.12% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 13.00% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 12.18% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.58% | +2.50% |